Dopo la rottura con Bardi, causata da incomprensioni sulla gestione di tale programma, assume nell’agosto 1930 la direzione della galleria che si chiamerà del Milione: nuovi proprietari ne sono i fratelli Ghiringhelli. In essa Persico chiama a esporre artisti come "il carabiniere" Di Terlizzi e Tullio Garbari, di cui sostiene la cultura figurativa programmaticamente candida, ingenua, primitivista.

A Milano il critico napoletano diventa una figura centrale della nuova cultura cattolica di impronta modernista. Il periodo che intercorre fra il 1929 e il 1933-34, cioè prima del suo incarico di condirettore con Giuseppe Pagano della rivista Casa Bella, che comporterà uno spostamento d’interessi dalla pittura all’architettura, è da considerarsi quello di maggior influenza su Sassu.